Экспорт в Excel Настройки Архив 19/03/2010
ТикерVolatilityBeta (RTSI)
Vola 3m (3 мес.) Annualized Vola 3m,% Vola 3m, изм. за неделю,%Vola 1y (1 год) Annualized Vola 1y,% Vola 1y, изм. за месяц,%Beta 3m (3 мес.) Beta 3m, изм. за неделю,%Beta 1y (1 год) Beta 1y, изм. за месяц,%
GSPBEX0.0087714.150000.00000------0.456700.00000----
LKOH0.0115618.640000.000000.0151124.360000.000000.931700.000000.914800.00000
GMKN0.0101716.410000.00000------0.804000.00000----
SNGS0.0120519.430000.000000.0180829.160000.000000.805300.000000.922600.00000
SNGSP0.0161626.050000.000000.0244439.400000.000001.048200.000001.059900.00000
SIBN0.0175928.360000.000000.0264942.720000.000000.773100.000000.943800.00000
CHMF0.0107617.350000.000000.0175528.300000.000000.506600.000000.661200.00000
TATN0.0203532.810000.000000.0268543.290000.000000.319800.000000.839700.00000
TATNP0.0276944.650000.000000.0448272.270000.000000.291100.000000.869600.00000
MSNG0.0359758.010000.000000.08685140.040000.00000-0.381600.000001.339900.00000
RTKM0.0106517.170000.000000.0181629.290000.000000.526000.000000.851800.00000
RTKMP0.0219235.350000.000000.0277544.740000.000000.884800.000000.674100.00000
IRGZ0.0169027.250000.000000.0269943.520000.000000.321400.000000.561200.00000
AFLT0.0134621.700000.000000.0573492.460000.00000-0.238600.000000.625100.00000
RBCI0.0261642.190000.00000------0.776900.00000----
SBER0.0148523.950000.000000.0174528.130000.000000.850900.000000.734700.00000
ТикерVolatilityBeta (RTSI)
Vola 3m (3 мес.) Annualized Vola 3m,% Vola 3m, изм. за неделю,%Vola 1y (1 год) Annualized Vola 1y,% Vola 1y, изм. за месяц,%Beta 3m (3 мес.) Beta 3m, изм. за неделю,%Beta 1y (1 год) Beta 1y, изм. за месяц,%

Подробнее о расчете Бета можно узнать здесь: http://stock.rbc.ru/help/indic/beta_desc.htm, краткое математическое описание: http://stock.rbc.ru/help/indic/help_beta.htm

Волатильность, рассчитанная по методу простой скользящей средней (Simple Moving Average или SMA), равна среднеквадратичному отклонению доходности. Чем выше волатильность, тем больше отклонение доходности бумаги от своего среднего значения и тем более изменчивым было движение цены в течение периода глубины расчета.

Показатель Бета (Beta) характеризует степень риска бумаги и показывает, во сколько раз изменение цены бумаги превышает изменение рынка в целом.

1. Если бета больше единицы, то данную бумагу можно отнести к инструментам с повышенной степенью риска, т.к. ее цена движется в среднем быстрее рынка.

2. Если бета меньше единицы, то степень риска этой бумаги относительно низкая, поскольку в течение периода глубины расчета ее цена изменялась медленнее, чем рынок.

3. Если бета меньше нуля, то в среднем движение этой бумаги было противоположно движению рынка в течение периода глубины расчета.

Глубина расчета - три месяца и один год.

Для расчета берутся средневзвешенные дневные цены.

В качества рыночного индекса берется индекс РТС (RTSI).